Сравнение PUTW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%.
PUTW
18.31%
1.76%
8.62%
21.77%
8.95%
N/A
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| PUTW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 12.23% |
| Макс. просадка | -28.40% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.21% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PUTW и ^GSPC
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 2.79%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.