Сравнение PUTW с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PUTW с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC).

PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PUTW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUTW

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUTW:

0.21

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

PUTW:

0.34

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

PUTW:

1.05

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

PUTW:

0.26

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

PUTW:

0.95

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

PUTW:

2.56%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

PUTW:

11.78%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

PUTW:

-28.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PUTW:

-9.40%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

PUTW

С начала года

-5.77%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-2.75%

1 год

2.44%

5 лет

12.32%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUTW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUTW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PUTW: 0.21

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

PUTW: 0.34

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

PUTW: 1.05

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

PUTW: 0.26

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

PUTW: 0.93

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUTW

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PUTW и ^GSPC

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUTW

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) составляет 5.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUTW

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUTW с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUTW и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUTW и ^GSPC

PUTW

^GSPC

Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PUTW и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество