PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PUTW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTW с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC).

PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PUTW и ^GSPC составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PUTW:

2.93%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

PUTW:

-0.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PUTW:

-0.19%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

PUTW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.61%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUTW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг риск-скорректированной доходности PUTW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUTW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUTW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и ^GSPC

Максимальная просадка PUTW за все время составила -0.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и ^GSPC

Загрузка...